กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุนอ้างอิงจัดตั้งภายใต้กฎหมายประเทศเบอร์มิวดา (Bermuda) และบริหารจัดการโดย Renaissance Technologies LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) โดยมีการใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุน กองทุนหลักมีนโยบายการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุน การทำ repo และหน่วย Private equity กองทุนอ้างอิงจะทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) โดยมีเป้าหมายที่จะทำธุรกรรมดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และในสภาวะปกติกองทุนอ้างอิงจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ยกเว้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์ไม่ปกตินั้น แต่จะไม่ลงทุนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุน การทำ repo และหน่วย Private equity สำหรับการลงทุนกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน แต่จะไม่ทำจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุน การทำ repo และหน่วย Private equity ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะลงทุนในกองทุนที่เป็นกองทุนอ้างอิง ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ สรุปข้อมูลสำคัญลักษณะการลงทุนของกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิง • สรุปข้อมูลสำคัญของ Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : Memorandum for Asset Plus) ชนิดหน่วยลงทุน : Class B Shares Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B (กองทุนอ้างอิง) วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนแบบ Absolute returns ในสภาวะตลาดทุนที่หลากหลาย โดยการจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนไปยังกองทุนอ้างอิงซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนทางเลือก (alternative investment strategies) ซึ่งรวมไปถึงกองทุนรวมเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge funds) กองทุนไพรเวทอิควิตี้ (private equity funds) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนเครดิตฟันด์ (Credit funds) ซึ่งไม่อาจให้การรับประกันได้ว่ากองทุนจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน กองทุนเป็นกองทุนเฮ็ดจ์ฟันด์ที่มีการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ multi-strategy ผ่านการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนทั่วโลก โดยมุ่งไปที่กลยุทธ์การลงทุนทางเลือก รวมถึงการ long หรือ short (ด้วยกลยุทธ์ directional หรือ market neutral) การวิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมทั่วโลก (global macro) กลยุทธ์การลงทุนแบบ multi-strategy และ arbitrage โดยผู้จัดการการลงทุนจะดำเนินการตามกระบวนการลงทุนที่ผ่านการพัฒนามาอย่างดี ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและการประเมินมูลค่าอ้างอิงอย่างละเอียดและต่อเนื่อง หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดจะมีการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงไว้ล่วงหน้ารวมถึงมีนโยบาย rebalancing สำหรับกองทุนอ้างอิงซึ่งอาจจะมากกว่า 1 กองทุน ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุน อาจลงทุนในหน่วยลงทุนหนึ่งชนิดหรือมากกว่าเพื่อรับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนการลงทุนจากกองทุนอ้างอิงกองทุนหนึ่งหรือมากกว่าได้ ตราสารซึ่งกองทุนอ้างอิงอาจลงทุนในสถานะ long และสถานะ short ในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับทุน ตราสารหนี้หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้อื่นๆ เงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด ออปชั่น ใบแสดงสิทธิซื้อหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ สกุลเงิน ตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (Over-the-counter derivative instruments) (เช่น สวอป) หลักทรัพย์ซึ่งขาดสภาพคล่องในตลาดทั่วไป สัญญา Repurchase และ Reverse repurchase หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ หลักทรัพย์ประเภท asset-backed securities ตราสารที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และตราสารทางการเงินอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “ตราสารทางการเงิน”) รายละเอียดของกองทุนอ้างอิง วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์ระยะยาวเพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) (ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม) สูงกว่าดัชนี Standard & Poor’s 500 Index (with dividends reinvested) พร้อมทั้งมีความผันผวนต่ำกว่าความผันผวนของดัชนี และมีค่าเบต้า (Beta) อยู่ในระดับต่ำ กล่าวโดยสรุปคือกองทุนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) Sharpe Ratio ที่สูงกว่าของดัชนี (2) Beta ของกองทุนต่อดัชนีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 และ (3) ผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกองทุนมาจากการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (alpha) นอกจากนี้ กองทุนยังมีเป้าหมายในการสร้าง absolute return ที่สูงกว่าดัชนี อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ไม่ใช่กองทุนที่ให้ผลตอบแทนตามค่าดัชนี (Tracking Fund) และมุ่งที่จะกระจายการลงทุน ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า (1) ผลตอบแทนปีต่อปี และ ผลตอบแทนแต่ละหน่วยลงทุนต่อปี สามารถเบี่ยงเบนออกจากผลตอบแทนของดัชนี (มี Tracking Error) และ (2) ผลตอบแทนของกองทุนอาจสูงหรือต่ำกว่าผลตอบแทนของดัชนีอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ ไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ได้ และในสหรัฐอเมริกาเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนสุดท้ายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับลดลงถึง 100 bps หรือมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนสุดท้ายของ RIEF LLC ขอบเขตการลงทุน ขอบเขตการลงทุน (Investment Universe) ของกองทุนจะประกอบด้วยตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเกือบทั้งหมด ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (เรียกรวมกันว่า “ตราสารทุน”) กองทุนทำธุรกรรมในตราสารทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น (ซึ่งหลายตราสารเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทข้ามชาติ) ตราสารทุนของบริษัทที่มิใช่บริษัทสหรัฐอเมริกาแต่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา และ American Depositary receipts (“ADRs”) ของบริษัทที่มิใช่บริษัทสหรัฐอเมริกา กองทุนอาจมีการลงทุนในสวอปหรือตราสารหรือสัญญาซื้อขายอื่นๆ นอกเหนือจาก ADRs ทั้งนี้ กองทุนอาจทำสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์บน ADRs กับ Counterparty หรือบริษัทในเครือของ Counterparty มากกว่า 1 ราย ในการซื้อขายตราสารทุน กองทุนจะทำการคัดเลือกและมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อทำการซื้อขายตราสารของกองทุนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นโดย Renaissance นอกจากนี้ กองทุนสามารถลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหุ้น (Stock Index Futures) และ ออปชั่นดัชนีหุ้น (Stock Index Options) เมื่อ Renaissance เชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องลดความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว และ กองทุนยังสามารถลงทุนในตราสารระยะสั้นเพื่อการบริหารจัดการเงินรอลงทุน (Cash Management) แม้ว่าสัญญาการลงทุน (LP Agreement) จะให้อำนาจ Renaissance ในการลงทุนและซื้อขายตราสารได้ในวงกว้าง Renaissance จะไม่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของพอร์ตลงทุนของกองทุนในสาระสำคัญโดยปราศจากการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ข้อมูลจากแหล่งทางการ