กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม SCBMLCAA · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีเป้าหมายในการลงทุนให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งมีการใช้เทคนิคทาง Machine Learning ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ มาประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนนำมาพิจารณาจะเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (H-Share) ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น (A-Share) และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีตลาดหลักทรัพย์ใหม่เกิดขึ้นในประเทศจีนหรือฮ่องกง บริษัทจัดการอาจจะนำหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพิจารณาด้วย ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) พิจารณาและรวบรวมปัจจัยการลงทุนย่อย เพื่อจัดกลุ่มเข้าสู่ 7 ปัจจัยการลงทุนหลัก ดังนี้ 1.1 VALUE ปัจจัยด้านมูลค่าพื้นฐาน เช่น Earning Yield, Cash Flow Yield, Dividend Yield 1.2 QUALITY ปัจจัยด้านคุณภาพ เช่น Return on Equity, Gross Income Margin, Net Income to Market Cap. 1.3 MOMENTUM ปัจจัยด้านแนวโน้มราคาและผลตอบแทน เช่น Total Return 1 M, Total Return 3 M, Total Return 6 M 1.4 SENTIMENT ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น เช่น Analyst Rating, Target Price Change 1 M, Estimate Revision 1.5 LOW RISK ปัจจัยด้านความผันผวน เช่น Beta 3 Y, Volatility 3 Y, AP Turnover 1.6 GROWTH ปัจจัยด้านการเติบโต เช่น EPS Growth 1 Y, EBITDA Growth 5 Y, EBIT Growth 5 Y 1.7 ALTERNATIVE ปัจจัยด้านข้อมูลทางเลือกที่อาจมีผลต่อผลตอบแทนของหุ้น เช่น Data mining, News score 2) ให้คะแนนตามลักษณะของหลักทรัพย์รายตัวในแต่ละปัจจัยการลงทุน 3) คัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว 3.1 พิจารณาปัจจัยการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดในอนาคต โดยการวิเคราะห์สภาพตลาดในอดีตและปัจจุบัน ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิค เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ตลาดในอนาคต 3.2 คัดเลือกและจัดสรรน้ำหนักหลักทรัพย์รายตัวตามคะแนนในแต่ละปัจจัยการลงทุนข้อ 1 (ข้างต้น) 4) ทำ Optimization นำคะแนนรวมของหุ้นรายตัวมาผ่านกระบวนการ Optimization เพื่อจัดสรรน้ำหนักการลงทุน ให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุลระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงข้อจำกัดในการลงทุน เช่น ความกระจุกตัว สภาพคล่อง และต้นทุนการลงทุน เป็นต้น กองทุนมีนโยบายพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุน (rebalancing) เป็นรายเดือน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงความถี่ในการพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา เช่น futures ที่อิงกับดัชนีอ้างอิงของกองทุน เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับสัดส่วนการลงทุนตามมุมมองของผู้จัดการกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยในเบื้องต้นกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) แต่กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ