กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม SCBMOMENTA · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนจะมีลักษณะที่เน้นปัจจัยโมเมนตัม (Momentum Factor Investing) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งพิจารณาจาก Momentum Factor ต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาและวิจัยในวงกว้างทั้งทางวิชาการและการลงทุน เช่น - Returns (การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา) - Sharpe Ratio (การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนของบริษัทในส่วนที่มากกว่า(การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนของบริษัทในส่วนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลต่อความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนของบริษัท) เป็นต้น หลักการในการคัดเลือกหุ้นคือ 1. วิเคราะห์หุ้นโดยพิจารณาจาก Momentum Factor ที่กล่าวมาข้างต้น 2. ให้คะแนนหุ้นแต่ละตัว โดยคำนวณคะแนนมาจาก Momentum Factor ต่างๆ 3. จากนั้นลงทุนในหุ้นที่มีคะแนนสูงสุด 25 ตัวแรก โดยใช้คะแนนคำนวณหาน้ำหนักในการลงทุน โดยจะมีการ rebalance ทุก ๆ 1 เดือน เพื่อพิจารณาว่าตราสารทุนดังกล่าวยังเป็นไปตามปัจจัยข้างต้น อย่างไรก็ดี Momentum Factor ที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาหรือการวิจัยเพิ่มเติม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง(Benchmark) ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยดัชนีชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว จะมีหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนด้วย รวมถึงอาจลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ